Gestionnaire quantitatif at Phi participations SA in Luxembourg City

Le fondateur historique de ABC Arbitrage, société cotée en bourse sur Euronext Paris et spécialisée dans le développement de stratégies quantitatives et d’arbitrage sur les marchés financiers, lance aujourd’hui une nouvelle structure d’investissement à Luxembourg.

Pensée comme une start-up à forte ambition, cette initiative repose sur une approche rigoureuse et scientifique des marchés, combinée à une veille permanente des dynamiques financières mondiales.

Implantée dans de nouveaux locaux à Luxembourg, l’équipe en construction évoluera dans un environnement agile, exigeant et résolument tourné vers l’innovation et la performance à long terme.

Dans ce contexte de création et de développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire quantitatif / Quantitative Analyst à forte dominante mathématique, capable de contribuer au développement de modèles et à la prise de décision sur les marchés financiers.

En interaction directe avec le fondateur, vous participerez activement à la conception, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de stratégies d’investissement quantitatives, avec un fort degré d’autonomie et d’impact.

Description du poste

• Concevoir, développer et améliorer des modèles mathématiques et statistiques appliqués aux marchés financiers (pricing, arbitrage, gestion des risques)
• Développer des stratégies quantitatives basées sur l’analyse de données de marché (time series, signaux, optimisation)
• Réaliser des analyses statistiques avancées pour identifier des opportunités de trading et améliorer la performance des portefeuilles
• Implémenter et tester des algorithmes de trading (backtesting, simulation, optimisation)
• Exploiter et structurer des données financières complexes (data analysis, feature engineering)
• Contribuer à la recherche et à l’innovation en finance quantitative (modélisation, méthodes numériques, machine learning si pertinent)
• Participer à la gestion opérationnelle de stratégies d’investissement et au suivi de leur performance
• Supervision et pilotage des opérations de trading automatisé avec gestion proactive des risques.

Profil recherché

• Formation supérieure en mathématiques, physique, statistiques ou ingénierie quantitative (école d’ingénieur, master ou doctorat)
• Expérience en finance quantitative, trading ou modélisation appliquée aux données complexes
• Excellente maîtrise des outils mathématiques (probabilités, statistiques, optimisation ; notions de calcul stochastique appréciées)
• Solides compétences en programmation scientifique (Python, C++, R, MATLAB ou équivalent)
• Capacité à concevoir, implémenter et améliorer des modèles quantitatifs à partir de données réelles
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les stratégies de trading systématique
• Maitrise parfaite du français et de l'anglais